445
Open access:
http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/
жабдықтарын, қаржы-қаражаттарын, технологияларын пайдалану арқылы дамуы да
тығырықтан шығудың бір жолы іспетті.
Шағын кәсіпкерлікті аймақтық дамыту, ең алдымен, өндірістік секторды көтеруге,
шағын кәсіпкерлікті қолдаудың инфрақұрылымын дамытуға, жаңа жұмыс орындарының
неғұрлым көп санын құруға, жергілікті атқарушы органдардың кәсіпкерлік орта мен
неғұрлым жоғары деңгейде өзара іс-қимыл жасауына бағытталатын болады. Қазіргі несие
дағдарысымен байланысты болып тұрған әлемдік қаржы дағдарысы коммерциялық
банктердің шағын және орта бизнесті несиелендіру барысына қайта қарауын қажет етіп
отыр. Несиелік саясатты қайта қарамаса банктердің кез келгенінің банкротқа ұшырау
қаупі бар. Кейбір шешімдер банктің табысына және имиджіне нұқсан келтіргенмен, оның
болашақтағы табысты қызмет атқаруына мүмкіндік берері сөзсіз.Сондықтан, банктер
өздерінің несиелік саясатының бағыттарын қазіргі жағдайға байланысты қайта қарағаны
дұрыс болар. Біздің зерттеуіміздің нәтижесі ретінде келесі мәселені ұсынамыз.
Коммерциялық банктердің шағын және орта бизнесті несиелеу тәжірибесі талданып,
оны жетілдіру ұсыныстары беріді:
1.
Қаржылық қиыншылық көріп отырған коммерциялық банктердің акциясының
белгілі бір бөлігін мемлекеттің сатып алуы арқылы несие ресурсымен қамтамасыз ету;
2.
Мемлекеттің «Қазына» қоры арқылы шағын және орта бизнесті несие
ресурстарымен қамтамасыз ету;
3.
Қазақстанның «Инвестициялық компаниясы» арқылы банктердің шағын және
орта бизнес инвестициялық жобаларын несиелеуі үшін қажетті қаржылық ресурстармен
қамтамассыз ету;
4.
Шет елдік компанияларға және ұйымдарға банктердің акцияларын сату арқылы
несиелік ресурстармен қамтамассыз ету;
5.
Халықтың және заңды тұлғалардың депозиттерін тарту;
6.
Банктіктің бағалы қағаздарын шығаруы арқылы қаражаттарды тарту;
7. Міндетті түрде қарыз алушының несиелік қабілетін математикалық
коэффиценттерді пайдалана отырып анықтау керек (несині қайтару коэффиценттері
автормен «Еркін» ЖШС материалдары негізінде анықталған).
Қазіргі жағдайда мемлекеттің көмегінсіз ешқандай ел әлемдік дағдарыстан шыға
алмайды. Өйткені алып мемлекеттер болып саналатын АҚШ, Англия, Германия және тағы
басқа да мемлекеттер өз банктеріне миллиардтаған қаражаттар бөліп отыр және Орталық
банктері қайта қаржыландыру ставкаларын 0 пайызға дейін төмендетуде (Жапония). АҚШ
ел экономикасын жандандыру мақсатында Конгрестен 700 млрд доллар көлемінде
қаражат сұрап алды.Бұл қаражат АҚШ экономикасын дағдарыстан шығаруға жеткіліксіз
болып отыр. Сондықтан Қазақстан Республикасы әлемдік қаржы нарығының қатысушысы
болғандықтан мемлекет тарапынан шағын және орта бизнесті қаржыландыруға қажетті
қаражатпен қамтамасыз етіп отыруы керек [4]
Қолданылған дереккөздер тізімі
1.
Назарбаев
Н.Ә.
Шағын
бизнеске
үлкен
жауапкершілік
жүктеледі:
18 қыркүйекте Кәсіпкерлер форумында сөйлеген сөзі //Егемен Қазақстан. – 2012. - 20
қыркүйек.
2.
Искалиев К. Малому бизнесу - государственную поддержку// Мысль. – 2015. – №5. –
С. 52-56.
3.
Сәрсенұлы Е. Республикадағы шағын және орта бизнестің хал-ахуалы// ҚазЭУ
хабаршысы. - 2014.- №3. – 52-57 б.
4. www.forex.ru
446
Open access:
http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/
Модель оценки влияния финансовой устойчивости домашних хозяйств на
кредитные риски банковского сектора Казахстан
Әмен А.Б.
Национальный банк Республики Казахстан
АО Университет «Нархоз»
Сектор домашних хозяйств имеет значительное влияние на экономику.
Принимаемые домохозяйствами решения относительно распределения сбережений
влияют на рыночные цены, по этой причине домохозяйства играют важную роль в
денежно-кредитной и финансовой стабильности. Согласно статистике МВФ более 90%
обязательств домашних хозяйств в Казахстане составляют кредиты банков второго
уровня. Следовательно, банки подвергаются риску невозврата выданных займов в силу
факторов, влияющих на финансовую стабильность домашних хозяйств.
Кредитный риск, порождаемый сектором домашних хозяйствхарактеризуется
агрегированным показателем NPLпо кредитам выданным физическим лицам. Для расчета
кредитного риска могут быть использованы различные вариации NPL.В данной статье для
расчета было примененологистическое преоброзавание отношения NPLк общему
ссудному портфелю, поскольку связь между вероятностью и независимыми переменными
является нелинейным. Эту связь можно представить в виде следующей формулы:
PD (NPL) = Ln (CreditRatio/ (1-CreditRatio)), (1)
Полагается, что отношениеNPL к общему ссудному портфелю отражает кредитный
риск более точно в сравнении с абсолютным значением NPL.
Независимые переменные были выбраны, исходя из наличия и достоверности
данных, а также с учетом их значимости влияния на вероятность возникновения
кредитного риска:
•
Средний номинальный денежный доход населения. Ожидается обратная
зависимость. Поскольку рост дохода населения укрепляет способность домохозяйств
погашать основную часть долга и проценты по обслуживанию кредита.
•
Индикатор «Долг к ВВП». Ожидается прямая зависимость. Долг к ВВП может
быть применен в качестве индикатора раннего оповещения ухудшения финансовой
устойчивости домашних хозяйств.
•
Склонность к сбережению. Ожидается обратная зависимость.
•
Доля нефинансовых активов. Ожидается обратная зависимость. Согласно
статистике МВФ в Казахстане доля нефинансовых активов домашних хозяйств составляет
73%. Также в процессе исследования независимых переменных была выявлена
значительная корреляция между ценой на недвижимость и долей нефинансовых активов,
что доказывает прямую связь между этими переменными.
•
Средневзвешенная ставка вознаграждения банков по кредитам физическим
лицам. Ожидается прямая зависимость. Поскольку при росте ставки кредитования растет
стоимость кредита. При сохранении того же уровня дохода населения рост ставки
кредитования приведет к росту долговой нагрузки домашних хозяйств.
В качестве независимых переменных наряду с вышеперечисленными переменными
были выбраны цена на недвижимость, обменный курс доллара по отношению к тенге и
цена на нефть марки Брент. При построении модели данные переменные показали слабую
статистическую значимость, что подтвердилось низкими значениями t-статистики и
высокими значениями p-value.
Примечание: Данные были собраны с сайта Национального банка [1] и Агентства
по статистике РК[2].
