Титульный лист программы дисциплины (syllabus)

жүктеу 0,93 Mb.

бет	4/15
Дата	14.11.2018
өлшемі	0,93 Mb.
	#19900
түрі	Бағдарламасы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15

Қосымша
5 Тақырып. Экономикалық тәуекелді сандық бағалаулардың жүйесі – 3 сағат. Мазмұны

Әдебиеттер тізімі
Негізгі

1 Корпоративтік қаржы: оқу-әдістемелік оқулық. – Павлодар : Кереку, 2011. – 80 б.

2 Әлжанова Н.Ш. Инвестициялық жобалау : электрондық оқу құралы. – Алматы, Нұр-пресс, 2010. – 250 б.

3 Жобаларды талдау : Экономика мамандықтарының студенттеріне арналған оқу құралы. – Павлодар : Кереку, 2010. – 80 б.

4 Қаржы менеджмент : оқу құралы. – Павлодар : Кереку, 2009. – 65 б.
Қосымша

Мерзiмдi басылымдар

5 Каржы-Каражат, экономикалық мерзiмдi басылымы, ай сайын.

6. Экономнкалық шолу. Ұлттық банк басылымы, тоқсан сайын.

7. ҚазЭУ хабаршысы, Т.Рысқұлов атындағы Қазақ Экономикалық университетiнiң мерзiмдi басылымы, тоқсан сайын.

8. Альпари. Экономикалық зерттеу институтының ғылыми-практикалық, экономикалық мерзiмдi басылымы, ай сайын.

5 Тақырып. Экономикалық тәуекелді сандық бағалаулардың жүйесі – 3 сағат.

Мазмұны:

1 Тәуекелдерді сандық бағалауна жалпы әдістемелік көзқарас.

2 Тәуекелдерді сандық бағалау және оларды анықтайтын әдістері.

3 Тәуекелдерді бағалау статистикалық әдістері.

4 Тәуекел құнының концепциясы(Value at risk – VAR). Тәуекел құнын (VAR) анықтаудың негізігі параметлері. Тәуекел шкаласы және оларды өлшем сипаттамасы.

5 Тәуекелдерді сандық бағалау үшін пайдаланылатын спецификалық көрсеткіштер. Тәукел аймағы сипаттамасы. Қаржылық есептеме көрсеткіштері негізінде кәсіпорын банкроттығының диагностикасы (тәуекел банкроттылығы).

Тәуекел ықтимал санат, сондықтан анықсыздық үрдісін және тәуекелдің дәрежесін сандық анықтау барсында ықтималдық есептемелерді қолданады. Статистикалық әдіспен есептеудің негізгі құралдарына мыналар тән:

- кездейсоқ көлемді зерттеудің орташа мәні

(пайда)

- дисперсия

- орташа квадраттық ауытқу

(стандартты)

- вариация коэффициенті

- зерттелетiн кездейсоқ көлемнің ықтималдығын үлестiрiлу

Статистика теориясынан шектелген (n) саны үшiн кездейсоқ көлемнiң мүмкiн мәні орташа мүмкiн екені белгiлi

- кездейсоқ көлемнің мәні

- кездейсоқ көлемнің пайда болу ықтималдығы

Орташа көлем – күтілетін нәтиженің жалпы сандық мінезділігін көрсетеді.

Дисперсия коэффициенті

Дисперсия - шын нәтижелердiң орташадан квадрат ауытқуының орташа өлшемдiсi, нәтиженiң өзгергiштiк өлшемнiң көрсетедi:

Дисперсия және орташа квадраттық ауытқулары абсолюттiк ыдырау өлшемдерiмен қызмет етедi және түрлендiргiш белгiсі бар өлшем сондай бiрлiкте өлшенедi. Өзгергiштiктiң өлшемiн талдау үшiн орташа арифметикалыққа орташа квадраттық ауытқудың ауытқуының дәреже көрсететiн вариациялар жиi пайдаланылады:

Вариация коэффициент көмегiмен белгiнiң мүмкiн тербелiс дәрежесiн салыстырады.

Күтілетін нәтиженің құрылуына көптеген кездейсоқтық факторлардың әсер етуіне байланысты, ол кездейсоқ өлшем болып келеді. Кездейсоқтық өлшемнің біріне оның ықтималдығының бөлу заңнамасы жатады. Бөлудің мінезділігі мен түрі зерттелетін көріністің табиғаты мен мәнінен шығатын жалпы шарттарды бейнелейді. Тәжірибе көрсеткендей әлеуметтік-экономикалық көріністерді бөлуді түсіндіру үшін неғұрлым жиірек қалыпты үлестiрiмдi ең жиi пайдаланады.

Қалыпты үлестiрiмнiң заңында былай жазылған: жағдайларды бөлу үшін мәндер, олардың бастапқысы тәуелсіз факторлардың үлкен санына бірлесіп әсер ету нәтижесін ұсынады. Және де факторлардың бiреуі де басымырақ әсер көрсетпейдi. Тәжірибеде қабылданған үлестірімнің негізділігін тексеру үшін үлестірімнің заңнамасы туралы қабылданған дәлелдi қабылдауға немесе бас тартуға рұқсат беретін келісім санатын (империялық және теориялық аралығында) қолданады, ықтималдық теориясына сәйкес кездейсоқ көлем үздiксiз болып көрiнедi және оны үлестiрудiң функциясы мынадай болады:

y = f(x) әр (x) нүктесі үшін үлестiру тығыздығын анықтайды.

Қалыпты үлестiру функциясы графикалық түрде мынадай түрге ие:

y = f(x),

әр (x) нүктесі үшін үлестiру тығыздығын анықтайды.

Қалыпты үлестiру функциясы графикалық түрде мынадай түрге ие.

жүктеу 0,93 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15