Тәуекелді басқару

v

(х)

Пайдалылық функциясы дөңестің төмен және жоғары қарай шығуы кірістердің жоғары деңгейінде үлгі көмегімен, мүмкін адамдар әрекетімен түсіндірілген, олардың аса үлкен емес тәуекелге бару ықыластығы, мысалға, лотарей билетін сатып алу кезінде, бірақ тәуекелден қашып үлкен шығындармен байланыстылығында өз мүмкіндігін сақтандырады.

Тәуекел теориясында салыстыру критерилері аксиомадан шығады, ол ұнатудың қатысын қанағаттандырады. Күтілетін пайдалылықтың теориясында негізгі болып тәуекелділік аксиомасы табылады.

Үш кездейсоқ өлшемдері бар У₁,У₂,Z (кездейсоқ кірісті алуда сол немесе өзге нұсқауы) 0< а <1 кез келегені үшін кездейсоқ жағдайға сәйкес келетін кездейсоқ өлшемді У_а деп белгілесек, а ықтималдылығымен у₁ нұсқауын таңдайды. У_а өлшемі құрастырған, у₂ және z ережесі бойынша құрастырылған. Онда тәуелсіздік аксиомасы келесі : егер у_1, у₂ артық болса, онда у_а у' _a – кез келген а үшін яғни, у₁ мен_, у₂ «араластыруы» бір және сол (z) өлшемімен ұнатудан ауыстырмайды. Бұл аксиома, теориясы көрсеткендей, өзгелермен кейбір үйлестігіне сызықты үлгілеуге әкеледі.

Көптеген мамандар пікірінше пайдалылықтың сызықты теорясы жеткілікті иіелі емес болып табалады, ықтимал жағдайдың көптүрінің барлығын бейнелемейді. Тәуекелді бағалаудың сызықты емес үлгілері пайда болды: ықтималдылықпен ішкі пайдалылықтың критерилері, салыстырмалы немесе келмейтін пайдалылықтың түсінікпен байланысты критерилері, математикалық күтудің сызықты комбинациясы және диперсия және т.б. Бірақ оларды байқап пайдаланған жөн, өйткені олар мүмкін бірінші стохастикалық доминиолау ережесін қанағаттындырмайды, мүмкін «байсалды» жағдайда ғана қолданылады, портфельдің барлығын ертеде тәуекелділіктің міндеттерінен алынғаннан тыс байланыстылықта, жұтаудың шағын ықтималдылығында әрбір жаңа тәуекел баға беруге болады.

Сызықты емес теорияның қарқынды дамуына қарамастан, сызықты үлгілеу экономикалық зерттуде көптеген аймақтарында тым тараған болып қалады. Бірақ ол тәуекелдің шынайы шарасын тым оған жақындықты береді, көптеген жағдайда бұл жақындық әсіресе нақты ақпараттар және статистикалық мәліметтер жеткіліксіздігінің түрінде жеткілікті. Сонымен қатар, әр уақытта сызықты функционалды сызықты емес функцианалдардың сызықты айналу бөлімі ретінде қарастыруға болады, пайда болушылықтың қызметінің «қарапайым» қасиетіне ұқсас қасиеті, пайдаланушылықтың жергілікті қызметін пайдалануға мүмкіндік береді.