473
Open access:
http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/
деятельность по кредитованию имеет тенденцию снижения, с 2011 года до 2013 год
выраженное колебание на -74%, но в абсолютном выражении кредитный портфель растет.
Наибольший рост кредитного портфеля АО «Delta Bank» пришелся на 2010 год, с
2009 года прирост составляет 100%: с 20 591 млрд. тенге до 41 156 млрд. тенге. Банк
практически полностью фокусируется на бизнес-кредитовании, доля корпоративных
займов в портфеле превышает 99%. Согласно данным Национального Банка, банк
продолжает придерживаться этой стратегии, показывая высокую кредитную активность в
выдаче бизнес-займов. Доля Delta Bank на кредитном рынке за 2015 год выросла с 2,4% до
2,9%.
Также в список самых активных банков на кредитном рынке входит АО
«Цеснабанк». За исследуемый период наибольший рост кредитной активности банка
приходится на период 2011 года – в сравнении с прошлым годом рост составляет 121%.
Это связано с увеличением кредитования предприятий сельского хозяйства, которые
составляют основной сектор кредитования банка. По имеющимся данным за 2015 года его
ссудный портфель увеличился с 2011 года на 1,1 трлн. тенге. Основной сегмент бизнеса
банка - кредитование корпоративного сектора, его доля в портфеле составляет порядка
89%.
Рисунок 1: Темп роста займов клиентам за 2006-2015 гг. (Примечание: составлено
автором на основе статистических данных интернет-ресурса www.kase.kz)[2]
На Рисунке 2 отображаются информация о динамике ссудного портфеля и вкладов
клиентов, как основного источника фондирования, в целом по банковской системе.
Представленные данные демонстрируют, что ссудный портфель банков в
последние годы в принципе не показывает роста, при этом положительные изменения
2009, 2014 и 2015 годов происходят в основном за счет переоценки валютных займов,
доля которых в ссудном портфеле существенна.
По итогам 2016 года совокупный кредитный портфель банков второго уровня РК
уменьшился по сравнению с данными за 2015 год с 15 554 млрд. тенге до 15 511 млрд.
тенге или 0,3%. Займы юридическим и физическим лицам уменьшились за 2016 год на
10,3% и 2,7%, соответственно. При этом, займы МСБ показали рост за 2016 год – 17,9% за
счет активной реализации программ государственной поддержки.
Однако вклады населения, несмотря на скачки валютного курса, имеют растущий
характер – за 2016 год они увеличились на 1 664 млрд. тенге или 10,7%. Для
казахстанских банков депозиты по прежнему остаются основным кредитным источником,
их доля в структуре фондирования по состоянию на конец 2016 год составила 76%.
74%
14%
-5%
-4%
9%
11%
12%
6%
32%
25%
7%
21%
43%
20%
37%
22%
37%
13%
43%
110%
456%
312%
119%
155%
89%
62%
-13%
21%
46%
121%
42%
40%
57%
42%
114%
4%
29%
100%
63%
52%
41%
60%
43%
23%
18%
141%
62%
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1. АО Народный Банк
2. АО Евраз. Банк
3. АО РБК банк
4.АО Цеснабанк
5.АО Дельта Банк
6.АО Банк Астаны
474
Open access:
http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/
Рисунок 2: Ссудный портфель и вклады клиентов банковской системы за 2007-
2016 гг. (Примечание: составлено автором на основе статистических данных интернет
ресурса Национального Банка)[2]
Соответственно, банки начали вкладывать поступающее фондирование от
населения и юридических лиц в другие направления помимо займов – т.е. в
межбанковские операции (вклады, операции Репо), покупку ценных бумаг, вложение в
корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке. Так, увеличение
межбанковских вкладов за 2016 год составило 69%, портфеля ценных бумаг банков –
114%.
Это видно и из нижеследующей таблицы, на которой представлены сложившиеся
по банковской системе значения коэффициентов ликвидности. В течение последних двух
лет наблюдается увеличение покрытия краткосрочных обязательств банков ликвидными
активами (деньги, остатки на корреспондентских счетах в Национальном Банке, портфель
государственных ценных бумаг). Уровень высоколиквидных активов банков увеличился
почти в два раза и составил 25,4% от активов (против 18,4% на начало 2015 года).
Таблица 1: Динамика ликвидности банковского сектора РК
Если рассматривать со стороны риска ликвидности, то ситуация с увеличением
ликвидных активов положительно влияет на уровень ликвидности в банковском секторе,
но с другой стороны сокращается уровень кредитования банками реального сектора
экономики, что ведет к снижению экономического роста.
Анализируя характер динамики всех вкладов по валютам (Рисунок 4) с 2005 года
по 2016 год можно заметить, что после одномоментной девальвации тенге в 2009 году
(тенге обесценился на 25 процентов и курс доллара составил 150 тенге), ожидание
дальнейшего роста курса иностранной валюты привело к оборачиванию тенговых вкладов
8868,3
9244,5
9638,9
9065,9
10472,8
11657,9
13348,2 14184,4
15553,7 15510,8
3894,9
4588,6
6003,8
6825,3
7797,6
8532,9
9844,9
11350,1
15605,1
17268,6
1%
2%
7%
-10%
8%
3%
3%
-10%
-16%
-7%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
0
5000
10000
15000
20000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
СП
ВКЛ клиент
Доля займов в активах
Наименование
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
Коэффициент текущей ликвидности k4 (min значение
0,3)
0,924
1,165
1,284
Коэффициент срочной ликвидности k4-1 (min значение
1)
4,119
4,572
5,441
Коэффициент срочной ликвидности k4-2 (min значение
0,9)
2,942
2,984
3,368
Коэффициент срочной ликвидности k4-3 (min значение
0,8)
2,305
2,308
2,369
Высоколиквидные активы
3 362,0
5 043,1
6 500,5
Отношение высоколиквидных активов к совокупным
активам (%)
18,4%
21,2%
25,4%
