УДК 330.142.222
ҚР банк секторының кредит қоржыны (портфелі) және оның сапасы
Жаналинов Б.Н., т.ғ.к, экономика мамандығының доценті, Қаржы және банк ісі кафедрасы
А.Байтурсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті
Кесте - 1 ҚР банк секторынның ссудалық қоржынының сапасы (пайызбен,% барлық ссудалық қоржын көлеміне) 01.01. 2005 – 01. 01. 2012 жж. аралығында
Тәуекелдертоптары
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Стандартты
|
56,2
|
58,2
|
52,7
|
39,7
|
43,0
|
25,4
|
26,4
|
25,7
|
Күмәнді:
|
40,9
|
39,5
|
45,7
|
58,8
|
52,6
|
44,0
|
53,5
|
52,3
|
Күмәнді 1 санаттағы
|
31,9
|
32,2
|
38,9
|
44,5
|
24,2
|
17,4
|
17,6
|
15,3
|
Күмәнді 2 санаттағы
|
1,4
|
1,1
|
1,8
|
10,9
|
6,4
|
3,9
|
6,3
|
6,5
|
Күмәнді 3 санаттағы
|
5,6
|
4,2
|
3,6
|
1,3
|
17,2
|
13,1
|
10,5
|
12.4
|
Күмәнді 4 санаттағы
|
1,0
|
0,9
|
0,6
|
0,1
|
2,2
|
2,3
|
5,4
|
4,1
|
Күмәнді 5 санаттағы
|
1,4
|
1,1
|
0,8
|
2,0
|
2,7
|
7,2
|
13,7
|
14,0
|
Үмітсіз
|
2,9
|
2,3
|
1,6
|
1,5
|
4,4
|
30,6
|
20.1
|
22,0
|
Ссудалыққоржын - барлық
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
ҚҚА - деректері бойынша автор құрастырған
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кестеден Қазақстан банктерінің ссудалық қоржындарының сапасы қазіргі кезде жоғары емес екені көрінеді. Мысалы, стандартты кредиттердің көлемі 2007-2008 жж. Дағдарыста төмендегеннен кейін әлі бұрынғы қалпына келгенжоқ. Әсіресе күмәнді активтердің, соның ішіне 4;5 санаттағы күмәнді кредиттердің көлемі өсуде.
ҚР ҚҚА 25.06.2006 ж. «Активтерді, шартты міндеттемелерді жіктеу жәнеоларға қарсы провизиялар құру ережесі» бойынша банктің активтері стандартты, күмәнді және үмітсіз болып жіктеледі. Күмәнді активтер олардың тәуекел деңгейіне байланысты әр іқарай 5 санатқа бөлінеді. Кредиттерді бұлай жіктеу олардың қамтамасыз етілу сапасына, қарыз алушының қаржылық жағдайына, оның кредиттік тарихына, заемшының бұрын банктен алған кредиттерінің жіктелу санатына, және оның есептелген сыйақысымен бірге толық қайтарылу ықтималдығына әсер етуші факторларға байланысты жүзеге асырылады.
Аталған жіктелу ережесі бойынша 4 және 5 санаттағы күмәнді активтер тұрақсыз, өте қиын (критический) активтерге жатады. Әсіресе 5 санаттағы активтер - төлем мерзімі 90 күннен астам, қамтамасыз етілмеген, мақсатсыз пайдаланған активтер.
Халықаралық стандарттар талабы бойынша төлем мерзімі 90 күннен асып кеткен кредиттер жұмыс істтемейтін кредиттерге жатады.Сондықтан бұл активтердің үмітсіз кредиттерге айналып кетуге ықтималдығы өте жоғары. Ал үмітсіз активтерге тоқталатын болсақ, олардың банк секторындағы ең жоғарғы деңгейі 2010 ж. 30,6 % болды. Бұл әлемдік деңгейдегі жоғарғы көрсеткіш. Халықаралық банк іс –тәжрибесінде үмітсіз кредиттердің көлемі ссудалық қоржынның 5 % аспауға тиіс. Өйткені бұл көрсеткішітің көбеюі жалпы банк секторына қауіпті жағдай туғызуы мүмкін. Американдық банк жүйесін көлемі 15 % қайтарылмайтын үмітсіз кредиттер 2007 ж.қаржылық дағдарысқа, кейін әлемдік қаржылық дағдарысқа әкелді. Қазақстан банк секторының үмітсіз кредиттер көлемі 5 санаттағы күмәнді активтермен қоса есептегенде кредит қоржынындағы барлық жұмыс істемейтін кредиттердің үлесі 2012 ж. басында 36% жетті.
Өкінішке орай банк секторының жағдайы өткен 2012 ж. түзелу жолына әлі түскен жоқ, керісінше банк қоржынының сапасы төмендеп кетті (кесте 2).
Кесте – 2. ҚР банк секторының ссудалық қоржыныныңсапасы
Көрсеткіштер атауы
|
01.01 2012
|
01.10.2012
|
|
Негізгі қарыз, млрд.теңге
|
% барлық сомаға
|
Негізгі қарыз, млрд.теңге
|
% барлық сомаға
|
|
Барллықссудалыққоржын
|
10472,8
|
100,0
|
11 195,5
|
100,0
|
Стандартты активтер
|
2 686,7
|
25,7
|
3 055,9
|
27,3
|
Күмәнді
|
5 479,3
|
52,3
|
4 872,3
|
43,5
|
Күмәнді 1 санаттағы
|
1 599,5
|
15,3
|
1 505,8
|
13,5
|
Күмәнді 2 санаттағы
|
685,7
|
6,5
|
653,0
|
5,8
|
Күмәнді 3 санаттағы
|
1 301,1
|
12,4
|
1 292,5
|
11,5
|
Күмәнді 4 санаттағы
|
430,5
|
4,1
|
534,1
|
4,8
|
Күмәнді 5 санаттағы
|
1 462
|
14,0
|
886,9
|
7,9
|
Ұмітсіз
|
2 306,8
|
22,0
|
3 267,3
|
29,2
|
Өкілетті органныңталабыменпровизиямөлшері
|
3 365,7
|
32,1
|
4 008,5
|
35,8
|
Жұмысістемейтінзаймдар
|
3 670,9
|
35,1
|
4 108,1
|
36,7
|
Өтелу мерзімі 90 күнненасқанзаймдар
|
3 2325,6
|
30,8
|
3 463,4
|
30,9
|
Ұлттық банктің ҚҚК мәліметтері бойынша.
Жұмыс істемейтін займдардың үлесі (5 санаттағы күмәнді және үмітсіз займдар) 37,1%, немесе 4 154,2 млрд. теңге болды ( ЖІӨ–нің 18%).Үмітсіз займдардың көлемі 10 айдың ішінде 7% - ға өскен. Төлем мерзімі 90 күннен асып төленбеген ссудалық қарыздың үлесі 30,9% құрайды.
Сонымен банк секторының ссудалық қоржынының қазіргі кездегі жағдайы айтарлықтай емес. Жағдайды тез арада түзеу қажет. Өйткені бұның соңы үлкен қаржылық дағдарысқа әкелуі мүмкін. Сондықтан жаңадан құрылған «Стресстік активтер қорының» жұмысын жандандыру қажет. Қордың негізгі мақсаты банктерді проблемалық кредиттерден тазарту, оларды сатып алу, алғашқы құнын қайтадан орнына келтіру. Әрине бұл шара да «өлместің күні», бұған да бюджеттің қаржысы жұмсалады. Болашақта бұлай болмас үшін Қазақстанда банк секторынддағы тәуекел - менеджмент бағдарламасын қайтадан қарастыру қажет.
Достарыңызбен бөлісу: |
