Алматы экономика және статистика академиясы Алматы қаласы Қазақстан халқы Ассамблеясы



жүктеу 9,25 Mb.
Pdf просмотр
бет235/420
Дата15.11.2018
өлшемі9,25 Mb.
#20420
1   ...   231   232   233   234   235   236   237   238   ...   420

475 

Open  access: 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/

  

 



в иностранные. В то же время среди населения доверия к национальной валюте было 

достаточно, чтоб вклады в тенге превышали вклады в иностранной валюте. Аналогичная 

картина наблюдалась в 2014 году после очередной девальвации и последующего перехода 

к  инфляционному  таргетированию,  предполагающего  отход  от  жесткого  регулирования 

обменного курса –  соотношение  вкладов  резко  изменилось  в  ответ  на  растущий  курс 

доллара США. Таким образом, смена тенденции вкладов связано со снижением доверия 

населения к нац. валюте. В течение 2016 года по мере стабилизации курса тенге 

наблюдается снижение долларизации банковских вкладов. Так, доля тенговых вкладов на 

конец года составила 46,2%, против 30% на начало года. Нельзя не отметить и тот факт, 

что в настоящее время существенная часть депозитов остается выраженной в иностранной 

валюте, что влечет за собой валютные риски, которые могут быть чувствительны к 

незначительному изменению курса. 

  

 

Рисунок  4:  Динамика  вкладов  в  БВУ  по  валюте  за  2005-2016  гг.  (Примечание: 



составлено  автором  на  основе  статистических  данных  интернет  ресурса 

Национального Банка) 

 

Как  было  отмечено  в  начале  статьи  результат  успешного  управления  кредитным 

риском положительно влияет на состояние ликвидности банка. 

На Рисунке 5 отображается уровень покрытия займов клиентам денежными 

потоками по полученным по ним процентным доходам. Анализ деятельности 5-ти банков 

в течение 2006-2015г.г. показывает, что те банки, по которым не наблюдается 

агрессивного роста кредитного портфеля (см. Рисунок 1), например, АО «Народный банк 

Казахстана» и АО «Евразийский Банк» имеют стабильный уровень покрытия займов в 

среднем за указанный период в размере 10,9% и 14%, соответственно.  

Остальные представленные банки имеют выраженные колебания данных 

показателей – период сильного роста с 2006 года по 2008-2009 годы (АО «Цеснабанк» - с 

10,7%  до  18,1%,  АО  «Дельта  Банк»  -  с  10,8%  до  19,4%  и  АО  «РБК  банк»  -  с  11,8%  до 

20,4%)  и  дальнейшее  их  резкое  снижение,  что  связано  с  последствиями  ипотечного 

кризиса, девальвацией национальной валюты и ухудшением в связи с этим финансового 

состояния заемщиков банков.  

АО  «РБК  банк»  при  наибольшем  темпе  роста  ссудного  портфеля  среди 

анализируемых  банков  имеет  наименьший  уровень  покрытия  займов клиентам 

процентными доходами, полученными от них –  в среднем за последние пять лет (2011-

2015г.г.)  в  районе  7%,  что  говорит  о  недостаточно  хорошем  качестве  кредитного 

портфеля, т.е. выдаваемые займы не обеспечивают сопоставимый с ростом данного 

портфеля денежный приток, либо банк практикует выдачу займов на льготных условиях – 

т.е. когда заемщик должен погашать проценты в конце срока займа.   

4135,3 2863,5 2541,1

2671,8 3664,8

6557,8

10805,3


9286,6

4284,2 5245

5861

6180


4793,2

7982


0

5000


10000

15000


Динамика вкладов в БВУ по видам валют за 2005-

2016 гг.


В ИН. ВАЛЮТЕ

В НАЦ. ВАЛЮТЕ




476 

Open  access: 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/

  

 



 

 

Рисунок 5: Покрытие займов клиентам процентными доходами, полученными от 



них,  за  2006-2015  гг.  (Примечание:  составлено  автором  на  основе  статистических 

данных интернет-ресурса 

www.kase.kz

) 

 

Подводя итоги, следует отметить, что кредитный портфель банка относится 



обычно  аналитиками  к  мало  ликвидным  активам.  Чем  больше  доля  этого  портфеля  в 

структуре активов банка, тем, как правило, ниже уровень ликвидности банка. Это 

объясняется, прежде всего, тем, что кредиты и проценты по ним зачастую не 

возвращаются  в  соответствии  с  первоначальными  условиями  кредитных  соглашений.  В 

этой  связи,  чем  лучше  методика  оценки  кредитоспособности клиентом коммерческого 

банка, тем лучше качество кредитного портфеля и выше конкурентные позиции банка и 

его ликвидность. Одновременно следует заметить, что кредитный портфель относится к 

наиболее доходной части банковского баланса. 

В связи с этим, качество выдаваемых займов, а именно устойчивость финансового 

состояния  заемщиков,  их  платежная  дисциплина,  способность  банка  качественно 

управлять кредитными процессами влияют на возможность кредитного портфеля 

генерировать денежные потоки в достаточном объеме для обеспечения ликвидности 

банка.  

Таким образом, можно констатировать, что кредитный риск коммерческого банка 

тесно взаимосвязан с другими видами банковских рисков. При этом уровень кредитного 

риска,  качество управления им, достоверность и полнота  управленческой информации 

имеют одно из решающих значений в управлении ликвидностью банка. 

Список использованных источников 

1  Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 

февраля 2014  года № 29 «Об утверждении Правил формирования системы управления 

рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня». 

2  Данные интернет ресурсов 

http://www.kase.kz

http://www.nationalbank.kz



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 




жүктеу 9,25 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   231   232   233   234   235   236   237   238   ...   420




©g.engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін қызмет
халықаралық қаржы
Астана халықаралық
қызмет регламенті
бекіту туралы
туралы ережені
орталығы туралы
субсидиялау мемлекеттік
кеңес туралы
ніндегі кеңес
орталығын басқару
қаржы орталығын
қаржы орталығы
құрамын бекіту
неркәсіптік кешен
міндетті құпия
болуына ерікті
тексерілу мемлекеттік
медициналық тексерілу
құпия медициналық
ерікті анонимді
Бастауыш тәлім
қатысуға жолдамалар
қызметшілері арасындағы
академиялық демалыс
алушыларға академиялық
білім алушыларға
ұйымдарында білім
туралы хабарландыру
конкурс туралы
мемлекеттік қызметшілері
мемлекеттік әкімшілік
органдардың мемлекеттік
мемлекеттік органдардың
барлық мемлекеттік
арналған барлық
орналасуға арналған
лауазымына орналасуға
әкімшілік лауазымына
инфекцияның болуына
жәрдемдесудің белсенді
шараларына қатысуға
саласындағы дайындаушы
ленген қосылған
шегінде бюджетке
салығы шегінде
есептелген қосылған
ұйымдарға есептелген
дайындаушы ұйымдарға
кешен саласындағы
сомасын субсидиялау